Jurik Bevegelse Gjennomsnittet Trade

Ideelt sett vil du at et filtrert signal skal være både jevnt og lagløst. Lag forårsaker forsinkelser i handlingene dine, og økende forsinkelse i indikatorene resulterer vanligvis i lavere fortjeneste. Med andre ord, får senere det som er igjen på bordet etter festet har allerede begynt. Det er derfor investorer, banker og institusjoner over hele verden spør etter Jurik Research Moving Average JMA. Du kan søke det på samme måte som du ville et annet populært bevegelige gjennomsnitt. JMAs forbedrede tid og glatthet vil forbløffe deg. Den tunge grå linjen i diagrammet simulerer prisaktivitet som begynner i et lavt handelsområde, og deretter går det til et høyere handelsområde. Siden ingen liker å vente på sidelinjen, vil en perfekt støyreduksjonsfilter grønn linje bevege seg jevnt langs midten av det første handelsområdet og deretter hoppe til midten av det nye tradingområdet nesten umiddelbart. Gjennomgang av gjennomsnitt utjevner støyen av prisdatastrømmer på bekostning av forsinkelse. I gamle dager kan du få fart, på bekostning av rødt uced utjevning. I gamle dager kan du bare få utjevning på bekostning av lag. Tenk hvor mange timer du har kastet bort, og prøv å få gjennomsnittene dine rask og jevn. Husk hvor irriterende det er å se økende hastighet fører til økt støy. Husk hvordan du ønsket om lavt lagring og lavt lydnivå. Tror på å trene på kake og spise det. Ikke fortvil, nå har ting blitt forandret, du kan ha kaken din og du kan spise den. Presisjon Lagless gjennomsnitt i forhold til andre avanserte filtreringsmodeller. For de grunnleggende bransjestandardene, filtrerer det veide glidende gjennomsnittet raskere enn eksponentielt, men gir ikke god utjevning, men eksponentiell har utmerket utjevning, men store mengder forsinkelser. Moderne høyteknologiske filtre, selv om det forbedres på den gamle grunnleggende modeller, har iboende svakheter Noen av dem observeres i Jurik JMA-filteret, og det verste av disse svakhetene er overshoot. Jurik forskning åpenbart innrømmer å ha minimal overshoot som har en tendens til å indikere noen f orm av predictive algoritme som arbeider med koden Husk at filtre er ment å observere hva som skjer nå og i fortiden. Å forutse hva som vil skje neste er en ulovlig funksjon i Precision Trading Systems verktøykasse, dataene blir jevnet og nedslått bare. Eller du kan si at trender følges nøyaktig i stedet for å fortelle hvilken vei å gå neste, slik det er tilfelle med disse ulovlige typen filteralgoritmer. Precision Lagless gjennomsnittet forsøker IKKE å forutsi neste prisverdi. Hull-gjennomsnittet hevdes av mange å være så rask og jevn som JMA ved Jurik-forskning, har den god hastighet og lavt lag. Problemet med formelen som brukes i Hull-gjennomsnittet er at det er veldig forenklet og fører til prisforvridninger som har dårlig nøyaktighet forårsaket av å veie for tungt x 2 på de nyeste dataene Floor Length 2 og deretter trekke ut de gamle dataene, noe som fører til alvorlige overshooting problemer som i noen tilfeller er mange standardavvik unna de faktiske verdiene. Precision Lagless gjennomsnittet har null overskuddet. Diagrammet nedenfor viser den enorme hastighetsforskjellen på en 30-periode PLA og 30-periode Hull-gjennomsnitt PLA var fire barer foran Hull-gjennomsnittet på begge store vendepunkter angitt på 5-minutters diagrammet for FT-SE100 Future Which er en 14 forskjell i Lag. Hvis du handlet gjennomsnittene på sine vendepunkter for å gå kort på sluttkursen i dette eksempelet, var PLA signalering på 3 977 5 og Hull var en liten stund senere på 3.937, omtrent 40 5 poeng eller i penge vilkårene 405 per kontrakt. Langsignalet på PLA var på 3936 sammenlignet med Hull s 3.956 5, som tilsvarer en kostnadsbesparelse på 205 per kontrakt med PLA-signalet. Er det en fugl Er det et fly Nei det er det Precision Lagless Average. Filters slik som VIDAYA-gjennomsnittet av Tuscar Chande, som bruker volatilitet til å endre lengden, har en annen form for formel som endrer lengden, men denne prosessen utføres ikke med noen logikk. Selv om de kan fungere veldig bra noen ganger, kan dette også føre til en filter som kan lide både lag og overshooting. The tidsserie gjennomsnitt som faktisk er et veldig raskt gjennomsnitt, kan godt bli omdøpt til overshooting-gjennomsnittet. Dette unøyaktigheten gjør det ubrukelig for enhver seriøs vurdering av data for handelsbruk. Kalman-filteret legger ofte bak eller overskudd pris arrays på grunn av sin overkrevende algoritmer. Andre filtrerer faktor i prismomentet for å prøve å forutsi hva som vil skje i neste prisintervall, og dette er også en feilstrategi når de overskrider når høye momentumlesninger reverserer, etterlater filteret høyt og tørt og miles borte fra den faktiske prisaktiviteten. Precision Lagless-gjennomsnittet bruker ren og enkel logikk for å bestemme sin neste utdataverdi. Mange utmerkede matematikere har forsøkt og mislyktes i å lage lagfrie gjennomsnitt, og generelt er årsaken til at deres ekstreme matematikk ikke er underbygget. opp med høy grad av commonsense logikk Precision Lagless gjennomsnittlig PLA er konstruert av rent logiske grunnalgoritmer, som undersøker mange forskjellige verdier whi ch lagres i arrayer og velger hvilken verdi som skal sendes til output. PLAs overlegen hastighet, utjevning og nøyaktighet gjør det til et utmerket handelsverktøy for aksjer, futures, forex, obligasjoner etc. Og som med alle produkter utviklet av Precision Trading-systemer, ligger det underliggende temaet er det samme. skrevet for handelsmenn, ved en handelsdokument. lengde 14 og 50 på e-mini nasdaq future. jurik beveger gjennomsnittlige strategier i tradestation. Ive skrevet et par strategier som involverer jungik flyttende gjennomsnitt for tradestasjon basert på ideer floated av Mark Jurik i hans nyhetsbrev. Den enklestiske koden er vedlagt Klipp lim den som en ny strategi i Tradestation for den å dukke opp. Innspill JMALen 9, JMAphase 0, DWMAlen 15, DWMAdelay 2.Vars JMA 0, DWMA 0.JMA JMAlen, JMAphase value1 waverage lukk DWMAdelay, DWMAlen DWMA-verdier1, DWMAlen. if CurrentBar 1 og JMA krysser under DWMA og selger Short Sell neste bar på åpen. Forutsetning er moren til alle skruer. Den grunnleggende ideen bak å bruke et lavere lag, som beveger seg, er å redusere oscillasjonene og utjevne utgangene fra andre indikatorer. E Gjerne RSI kan forbedres ved å utjevne det ved å bruke Jurik s MA til å få et skikkelig signal som kan være tradeable. If man kan tinker rundt med eksisterende indikatorer ved hjelp av JMA mulighetene er uendelige for å forbedre disse indikatorene. Du kan bare snakke søppel hvis du er klar over kunnskapen - Karl Pilkington.